Vorwort
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Vorgehensweise
2. Geschäftsrisiko-Management
2.1 Definitionen
2.1.1 Geschäftsrisiko
2.1.2 Risikomanagement
2.1.3 Risikosteuerung
2.1.4 Risikocontrolling
2.2 Grundlagen des Geschäftsrisiko-Managements
2.2.1 Managementaufgaben/-prozesse
2.2.2 Geschäftsstrategie – Geschäftsrisikostrategie
2.2.3 Identifikation bisheriger und zukünftiger Geschäftsrisiken
2.2.3.1 Untersuchungsbereiche
2.2.3.2 Verknüpfung der Risikofaktoren mit den Ergebnisgrößen
2.2.3.3 Risikoidentifikationsmethoden
2.2.3.3.1 Betrachtungshorizont
2.2.3.3.2 Analysemethoden
2.2.3.4 Wirkungszusammenhänge
2.2.3.5 Abschließende Anmerkungen
2.2.4 Bewertung der Geschäftsrisiken
2.2.4.1 Bewertungsmodelle
2.2.4.1.1 Value-at-Risk-Modell / Earnings-at-Risk-Modell
2.2.4.1.2 Sensitivitätsanalyse
2.2.4.1.3 Szenarioanalyse
2.2.4.1.4 Stresstest
2.2.5 Steuerung der Geschäftsrisiken
2.2.6 Controlling von Geschäftsrisiken
2.3 Geschäftsrisiken im Kontext der Finanzmarktkrise 2008/2009
2.3.1 Ursachen und Auswirkungen der Finanzmarktkrise
2.3.2 Erweiterte gesetzliche Anforderungen an die Finanzinstitute
3. Managementmodelle für Geschäftsrisiken in der Praxis
3.1 Geschäftsrisiko-Managementmodelle in der Praxis
3.2 Bewertung der Managementmodelle/-methoden
4. Modellansätze für die praktische Umsetzung in Kreditinstituten
4.1 Konzeptionelle Grundlagen
4.2 Identifizierung der Risiken
4.3 Messung und Bewertung der Risiken
4.4 Steuerung der Risiken
4.5 Controlling der Risiken
5. Schlussfolgerungen und Ausblick
5.1 Zusammenfassung
5.2 Ausblick
Literaturverzeichnis
Curriculum Vitae des Autors